Test uzrokovanosti Hatemi-J Asymmetric Causality Test
Test uzrokovanosti Hatemi-J, koji je predstavio Abdulnasser Hatemi-J 2012. godine, proširuje okvir Granjerove uzrokovanosti kako bi omogućio da se uzročne veze između pozitivnih i negativnih komponenti integrisanih vremenskih serija razlikuju. Dekomponovanjem svake serije na kumulativne pozitivne i negativne parcijalne sume i ugrađivanjem Toda-Yamamotovog pristupa u VAR, test omogućava istraživačima da razlikuju da li pozitivni šokovi, negativni šokovi ili oboje pokreću uzrokovanost između ekonomskih varijabli.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-ov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Test kointegracije Hatemi-J sa dva pomaka režimaEkonometrija↔ compare
- Toda-Yamamoto test Grangerove kauzalnostiEkonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →