ScholarGate
Asistent
Regression model

Kvantilna regresija

Kvantilna regresija modelira uslovne kvantile zavisne promenljive – medijanu, 25. ili 75. percentil i tako dalje – umesto uslovnog proseka koji cilja OLS (regresija najmanjih kvadrata). Uvedena od strane Koenker-a i Bassett-a 1978. godine, otkriva kako prediktori deluju na celokupnu distribuciju, uključujući i njene repove.

Primenite uz EconMindUskoroVideoUskoroDownload slides

Pročitajte celu metodu

Samo za članove

Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.

Prijavite se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kvantilna regresija
Regresija LasoRegresija običnih najman…Модел фиксних ефеката па…Poasonova i negativno-bi…Rigidna regresijaRegresija metodom najman…ARFIMA: Модел са фракцио…Bejzijanska regresija kv…Bajezijanska regresija k…Bajezijanska robusna reg…

+51 more

Izvori

  1. Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
  2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗

Kako citirati ovu stranicu

ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citirana u

Regresija metodom najmanjih kvadrata u dva koraka (2SLS / IV)ARFIMA: Модел са фракционо интегрисаним ARMA процесомBejzijanska regresija kvantilaBajezijanska regresija kvantil-na-kvantilBajezijanska robusna regresijaBeta regresijaBlock bootstrap (pokretni blok i stacionarni)Analiza tačke raspadaUslovna vrednost na rizik (očekivani manjak)Konformalno predviđanje za prognoziranje vremenskih serijaRegresija sa elastičnom mrežomFurijeova kvantil-na-kvantil regresijaGeneralizovani aditivni modeli za lokaciju, razmeru i oblik (GAMLSS)GARCH model (predviđanje volatilnosti)Model selekcije Hekman (Heckit / Tobit tipa II)Heterogeneous Treatment Effect Fuzzy Regression DiscontinuityRegresioni diskontinuitet dizajn sa heterogenim efektima tretmana (HTE-RDD)Heteroscedasticity-Robust (HC) Standard ErrorsHuberova regresijaDijagnostika uticaja (Cook-ova udaljenost, DFFITS, Leveridž)Оцена густине језгра и тестирање расподеле (KDE)Regresija najmanje medijane kvadrata (LMS)Regresija najmanjih potkrćenih kvadrata (LTS)M-оцењивачи (Робусна регресија)Procena medijanske apsolutne devijacije (MAD)Nelinearni model sa distribuiranim zaostatkom (NARDL)Nelinearni model ARDL (NARDL)Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ordinalna logistička regresijaPoasonova i negativno-binomna regresijaProbit regresioni modelKvantil-na-kvantil (QQ) regresijaRANSAC regresijaRobustni ARCH modelRobust ARIMA ModelRobusna korelacija (Spirmen, Kendal i Bivejt)Robusni GARCH modelРобусна линеарна регресијаRobusna logistička regresijaRobusna višestruka linearna regresijaRobustni model NARDL sa nelinearnom distribucijom (Robust NARDL)Robusni OLS (OLS sa robusnim standardnim greškama)Робусна квантилна регресијаRobusna regresija kvantil-na-kvantil (RQQR)Robustna regresijaRobusna jednostavna linearna regresijaРобусни пондерисани метод најмањих квадрата (Robust WLS)S-проценa за робусну регресијуSn and Qn Scale EstimatorsProstorna regresija (modeli prostornog zaostajanja i prostorne greške)Model glatke tranzicije (STAR)Stohastička analiza granične proizvodnje (SFA)Strukturna regresija kvantil-na-kvantil sa prekidimaMere rizika repa (očekivani deficit, spektralne, ekspektilne)Theil-Senov proceniteljRegresija sa pragomVremenski promenljiva kvantilno-na-kvantil regresija (TVP-QQ)Tobitov model cenzurisane regresije

Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →

ScholarGate — Quantile Regression (Quantile Regression). Preuzeto 2026-06-15 sa https://scholargate.app/sr/econometrics/quantile-regression · Skup podataka: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026