Test na jedinici korena Phillips-Perron
Phillips-Perron (PP) test je neparametarski test na jedinici korena za vremenske serije koji korigira za serijsku korelaciju i heteroskedastičnost u grešci bez dodavanja zaostalih razlika. Uveli su ga Phillips i Perron (1988), primjenjuje procjenitelj dugoročne varijanse zasnovan na kernelu kako bi se prilagodila Dickey-Fuller statistika, čineći je robusnom na široku klasu slabo zavisnih procesa grešaka.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
Izvori
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- Prošireni test Diki-Fuler (ADF) na jedinici korenaEkonometrija↔ compare
- Grangerov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- KPSS test stacionarnostiEkonometrija↔ compare
- Test strukturnog preloma Života-Endruz (Zivot-Andrews Structural Break Test)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →