Dolado-Lütkepohl Grudžerov test kauzalnosti
DL test, koji su uveli Dolado i Lütkepohl (1996), modifikovana je Valdova procedura za testiranje Grudžerove kauzalnosti u sistemima vektorske autoregresije (VAR) čije promenljive mogu biti stacionarne ili ko-integrisane. Primenom VAR modela nešto višeg reda od neophodnog i ograničavanjem Valdove statistike na prve blokove kašnjenja (lags), test povlači standardnu graničnu distribuciju hi-kvadrat bez potrebe za prethodnim testiranjem ko-integracije ili transformacijom u oblik korekcije greške.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-ov test kauzalitetaEkonometrija↔ compare
- Toda-Yamamoto test Grangerove kauzalnostiEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →