Vremenski promenljiva kointegracija Engle-Grangera (Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration)
Vremenski promenljiva kointegracija Engle-Grangera (TVP Engle-Granger cointegration) proširuje klasični dvostepeni Engle-Granger okvir dopuštajući da se dugoročni odnos između integrisanih serija menja tokom vremena. Umesto pretpostavke o fiksnom kointegracionom vektoru, kointegracioni koeficijenti modeluju se kao stohastički procesi — tipično putem slučajnog hoda — i procenjuju pomoću Kalmanovog filtera ili srodnih metoda prostora stanja.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije greškeFinansije↔ compare
- Kalmanov filterBajesovska statistika↔ compare
- Model stanja prostora (Kalmanov filter)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →