Robusni model pokretnog proseka (MA)
Robusni MA model primenjuje robusnu procenu — tipično M-procenu ili metode ograničenog uticaja — na model vremenskih serija pokretnog proseka. Zamenom gubitka najmanjih kvadrata funkcijom gubitka sa ograničenjem, proizvodi procene parametara koje su daleko manje osetljive na odstupanja, šumne impulse ili distribucije grešaka sa teškim repovima nego klasični Gausov MA.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Denby, L., & Martin, R. D. (1979). Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. Journal of the American Statistical Association, 74(365), 140–146. DOI: 10.1080/01621459.1979.10481630 ↗
- Muler, N., Pena, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/robust-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- ARMA model (Autoregresivni pokretni prosek)Ekonometrija↔ compare
- Model pokretnog proseka (MA)Ekonometrija↔ compare
- Robust ARIMA ModelEkonometrija↔ compare
- Robusni ARMA modelEkonometrija↔ compare
- Robusni OLS (OLS sa robusnim standardnim greškama)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →