Prag i glatki prelazni VAR (TVAR / STVAR)
Prag i glatki prelazni VAR (TVAR i STVAR) su nelinearni multivarijantni vremenski modeli u kojima koeficijenti vektorske autoregresije prelaze između režima prema pragovnoj promenljivoj. Nadovezujući se na Tsay-ev tretman multivarijantnih pragovnih modela iz 1998. godine, oni obuhvataju različite dinamičke strukture kroz faze kao što su poslovni ciklus, finansijske krize ili razlike u politici.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-LM test za klasterovanje volatilnostiEkonometrija↔ compare
- Eksponencijalni GARCH (EGARCH)Ekonometrija↔ compare
- GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Markovljev model promene režima (MS-AR / MS-VAR)Ekonometrija↔ compare
- Model vektorske autoregresije (VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →