Panel VARX
Panel VARX proširuje vektorsku autoregresiju na heterogene panelne podatke sa egzogenim promenljivama, omogućavajući istovremeno modeliranje više endogenih promenljivih uz posmatrane spoljne faktore u mnogim jedinicama. Uveden od strane Holtz-Eakin et al. (1988) i unapređen od strane Canova i Ciccarelli (2013), on obuhvata dinamičke odnose unutar jedinica, dozvoljavajući parametrima da variraju među jedinicama. Ovaj okvir je neophodan za makroekonomske panele i razumevanje heterogenosti među jedinicama u odgovorima na zajedničke šokove.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/panel-varx
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VAREkonometrija↔ compare
- Panel VAR sa pragomEkonometrija↔ compare
- VAR sa proširenim faktorima i vremenski promenljivim parametrimaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →