Robusni OLS (OLS sa robusnim standardnim greškama)
Robusni OLS primenjuje obične najmanje kvadrate za procenu koeficijenata, a zatim klasične standardne greške zamenjuje standardnim greškama konzistentnim sa heteroskedastičnošću (HC) — obično nazvanim White-ovim standardnim greškama. Ovo ostavlja tačkaste procene nepromenjenim, dok daje validne t-statistike i intervale poverenja čak i kada varijansa greške nije konstantna među opservacijama.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Izvori
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/robust-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generalizovani metod najmanjih kvadrata (GLS)Statistika↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Model sa fiksnim efektima panelaEkonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
- Robusni generalisani metod najmanjih kvadrata (Robusni GLS)Ekonometrija↔ compare
- Metoda naјmaњih kvadrata sa težinama (WLS)Statistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →