Filter Hodrick-Prescott: Dekompozicija trenda i ciklusa za makroekonomske vremenske serije
HP (Hodrick-Prescott) filter je tehnika penalizovanih najmanjih kvadrata koja se koristi u makroekonomiji i empirijskim finansijama za dekompoziciju vremenske serije na glatku komponentu dugoročnog trenda i komponentu kratkoročnog ciklusa. Predstavljen od strane Hodricka i Prescotta (1997) korišćenjem podataka o američkim poslovnim ciklusima posle Drugog svetskog rata, postao je jedan od najšire primenjivanih filtera u analizi poslovnih ciklusa, istraživanju monetarne politike i primenjenoj ekonometriji.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Baxter-Kingov filter propusnog opsegaEkonometrija↔ compare
- Model stanja prostora (Kalmanov filter)Ekonometrija↔ compare
- STL dekompozicija: Sezonsko-trendna dekompozicija korišćenjem Loess-aEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →