Faktor inflacije varijanse (VIF)
Faktor inflacije varijanse (VIF) je skalarna dijagnostička statistika koju je predložio Donald Marquardt (1970) i koja kvantifikuje koliko se varijansa procenjenog regresionog koeficijenta povećava usled linearne zavisnosti — multikolinearnosti — među prediktorima u modelu običnih najmanjih kvadrata. Rutinski se primenjuje u ekonometriji, društvenim naukama i biomedicinskim istraživanjima kad god analitičari sumnjaju da se dve ili više nezavisnih varijabli kreću dovoljno blisko da destabilizuju procene koeficijenata.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Indeks kondicijeEkonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Rigidna regresijaMašinsko učenje↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →