Ocenjivač najmanjih kvadrata sa lažnim promenljivama (LSDVC) sa ispravkom pristrasnosti
LSDVC je panelni ocenjivač sa ispravkom pristrasnosti, koji je uveo Kiviet (1995) radi rešavanja poznate Nikelove pristrasnosti koja pogađa standardni ocenjivač najmanjih kvadrata sa lažnim promenljivama (LSDV) u dinamičkim panel modelima sa zavisnom promenljivom koja kasni. Posebno je pogodan za istraživače koji rade sa skupovima podataka gde je broj vremenskih perioda T mali u odnosu na broj presečnih jedinica N, kao što su paneli na nivou firmi ili zemalja koji obuhvataju kratak vremenski horizont.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/lsdvc
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Anderson-Hsiao estimator instrumentalnih promenljivihEkonometrija↔ compare
- Модел фиксних ефеката панелних податакаEkonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →