ARCH-LM test za klasterovanje volatilnosti
ARCH-LM test je Langranžov multiplikator-dijagnostički test Roberta Engla (1982) za autoregresivnu uslovnu heteroskedastičnost u rezidualima uklopljenog modela vremenskih serija. On proverava da li se varijansa greške menja tokom vremena i klasteruje u mirne i turbulentne periode, i predstavlja standardni preliminarni test pre uklapanja modela volatilnosti iz GARCH porodice.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- BRUŠ-PAGANOV TEST NA HETEROSKEDASTIČNOSTEkonometrija↔ compare
- Eksponencijalni GARCH (EGARCH)Ekonometrija↔ compare
- Generalizovana autoregresivna uslovna heteroskedastičnost (GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Vajtov test za heteroskedastičnostEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →