Test kauzaliteta u varijansi
Test kauzaliteta u varijansi detektuje da li šokovi na jednoj promenljivoj uzrokuju promene u uslovnoj varijansi (volatilnosti) druge promenljive, odvojeno od kauzaliteta na nivou proseka. Uveden od strane Cheung-a i Ng-a (1996), identifikuje prelivanje volatilnosti i efekte zaraze—ključne za upravljanje rizicima i razumevanje međuzavisnosti finansijskih tržišta. Ovaj pristup je postao standard u proučavanju prenosa šokova između klasa imovine i geografija.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/causality-in-variance-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHEkonometrija↔ compare
- DCC-MIDASEkonometrija↔ compare
- GARCH-MIDASEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →