Robusni GMM-ov estimator Arellano-Bonda
Robusni GMM-ov estimator Arellano-Bonda primenjuje pristup GMM-a prvog diferenciranja Arellano-Bonda na dinamičke panelne podatke, istovremeno računajući standardne greške konzistentne sa heteroskedasticijom i autokorelacijom (robuste). Ova kombinacija rešava Nikelovu pristrasnost od zaostalih zavisnih promenljivih i istovremeno pruža pouzdanu inferenciju kada se varijanse grešaka razlikuju među jedinicama ili periodima.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM ОцењивачEkonometrija↔ compare
- GMM po razlici (Estimat Arellano-Bonda)Ekonometrija↔ compare
- Model dinamičkih panelnih podatakaEkonometrija↔ compare
- Panel Arellano-Bond GMM EstimatorEkonometrija↔ compare
- Model sa fiksnim efektima panelaEkonometrija↔ compare
- Panel GMM sistem (Blundell-Bondov estimator)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →