Neograničena MIDAS regresija
U-MIDAS (Неограничена MIDAS) је регресиони оквир дизајниран за руковање подацима различитих фреквенција – када објашњавајуће променљиве стижу различитим учесталостима семплинга (нпр. месечни БДП помешан са дневним приносима акција). Уведен од стране Ghysels-а и сарадника (2007), елиминише рестриктивне полиномијалне ограничења структуре заостајања оригиналног MIDAS приступа, дозвољавајући пунију употребу информација високе фреквенције. Ова флексибилност чини га идеалним за садашње прогнозе (nowcasting) и економско прогнозирање у реалном времену.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/u-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-MIDASEkonometrija↔ compare
- GARCH-MIDASEkonometrija↔ compare
- Lokale projekcijeEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →