DF-GLS тест: Дики-Фулеров тест корена са ДФ-ГЛС де-трендingом
DF-GLS тест, који су увели Елиот, Ротенберг и Сток (1996), је модификована увећана Дики-Фулерова процедура која примењује генералисане најмање квадрате (GLS) де-трендing пре стандардне регресије корена јединице. Уклањањем детерминистичких компоненти под локалном алтернативом пре него под нултом хипотезом, тест постиже скоро оптималну снагу у детекцији стационарности у временским серијама, чинећи га пожељним тестом корена јединице у примењеној економетрији када је присутан тренд или пресек.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/df-gls
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Prošireni Diki-Fulerov (ADF) test na jedinicu korenaEkonometrija↔ uporedi
- ERS тест оптималан по тачкиEkonometrija↔ uporedi
- KPSS test stacionarnostiEkonometrija↔ uporedi
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →