Asimetrični APARCH (APARCH): Fleksibilno modelovanje volatilnosti za finansijske prinose
APARCH, koji su Ding, Granger i Engle (1993) uveli proučavajući svojstva dugotrajne memorije prinosa na berzi, proširuje GARCH porodicu dozvoljavajući i transformaciju stepenom uslovne volatilnosti i asimetričan odgovor na pozitivne i negativne šokove. Model uključuje najmanje sedam poznatih specifikacija tipa ARCH kao posebne slučajeve, čineći ga ujedinjujućim okvirom za modelovanje volatilnosti u finansijskoj ekonometriji.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Eksponencijalni GARCH (EGARCH)Ekonometrija↔ compare
- GARCH model (predviđanje volatilnosti)Ekonometrija↔ compare
- GJR-GARCH (Asimetrični GARCH)Ekonometrija↔ compare
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →