Sezonski ARIMA (SARIMA)
SARIMA je sezonsko proširenje Box-Jenkinsovog ARIMA modela koje dodaje sezonsko diferenciranje i sezonske autoregresivne i pokretne prosečne članove. Razvijen u okviru Box, Jenkins, Reinsel i Ljung okvira (5. izdanje, 2015), prognozira serije čiji se obrazac ponavlja na godišnjem, mesečnom ili nedeljnom nivou.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: Eksponencijalno izglađivanje greške, trenda i sezonskostiEkonometrija↔ compare
- Holt-Winters trostruko eksponencijalno izglađivanjeEkonometrija↔ compare
- ПророкEkonometrija↔ compare
- SARIMAXEkonometrija↔ compare
- Model stanja prostora (Kalmanov filter)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →