Durbin-Watsonov test za autokorelaciju
Durbin-Watsonov test, koji su razvili James Durbin i Geoffrey Watson 1950–1951. godine, detektuje serijsku korelaciju prvog reda u rezidualima linearne regresije. Njegova statistika se kreće od 0 do 4, pri čemu vrednost blizu 2 ukazuje na odsustvo autokorelacije, vrednosti ka 0 ukazuju na pozitivnu autokorelaciju, a vrednosti ka 4 ukazuju na negativnu autokorelaciju. Uprkos poznatim ograničenjima, ostaje jedna od najčešće prijavljivanih dijagnostika regresije.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/durbin-watson-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- LM test Breusch-Godfrey za serijsku korelacijuEkonometrija↔ uporedi
- Generalizovani metod najmanjih kvadrata (GLS)Statistika↔ uporedi
- Višestruka linearna regresijaStatistika↔ uporedi
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ uporedi
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →