Panel Phillips-Perron test za jedinice korena
Panel PP test za jedinice korena proširuje neparametarsku Phillips-Perron korekciju za serijsku korelaciju na panel postavku sa više individualnih jedinica. Testira nultu hipotezu da sve poprečne jedinice sadrže jedinicu korena, koristeći udruženi ili prosečni PP-tip statistiku koja je robusna na heteroskedastične i serijski korelirane greške bez potrebe za eksplicitnim izborom zaostatka.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prošireni test Diki-Fuler (ADF) na jedinici korenaEkonometrija↔ compare
- Panel ADF Test za Jedinični KorenEkonometrija↔ compare
- Granični test Panel ARDLEkonometrija↔ compare
- Panel Engle-Granger test kointegracijeEkonometrija↔ compare
- Panel KPSS test (Hadrijev test stacionarnosti panela)Ekonometrija↔ compare
- Test na jedinici korena Phillips-PerronEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →