CUSUM Test: Detekcija nestabilnosti parametara u regresionim modelima
CUSUM (kumulativni zbir) i CUSUMSQ (kumulativni zbir kvadrata) testovi, koje su uveli Brown, Durbin i Evans (1975), procenjuju da li koeficijenti linearnog regresionog modela ostaju konstantni tokom vremena. Oni su standardni alati u ekonometriji za detekciju strukturnih promena, promena politike ili promena režima u vremenskim serijama, bez potrebe za prethodnim znanjem o tome kada se promena dešava.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron test višestrukih strukturnih promenaEkonometrija↔ compare
- Čouov test za strukturni prekidEkonometrija↔ compare
- Quandt-Andrews test za nepoznate strukturne promeneEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →