DCC-MIDAS
DCC-MIDAS kombinuje dinamičku uslovnu korelaciju (DCC) GARCH sa uzorkovanjem podataka mešovitih frekvencija (MIDAS), omogućavajući procenu vremenski promenljivih korelacija između varijabli kada se zapažanja pojavljuju na različitim frekvencijama. Predstavljen od strane Engle et al. (2013), modeluje kako se korelacije razvijaju pod uticajem makroekonomskih uslova niske frekvencije koristeći informacije o cenama imovine visoke frekvencije. Ovo je ključno za upravljanje rizikom portfolija i razumevanje makro-finansijskih veza.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. Review of Economics and Statistics, 95(3), 776-797. DOI: 10.1162/rest_a_00300 ↗
- Colacito, R., Engle, R. F., & Ghysels, E. (2011). A component model for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 164(1), 45-59. DOI: 10.1016/j.jeconom.2011.02.013 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation MIDAS. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/dcc-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHEkonometrija↔ compare
- GARCH-MIDASEkonometrija↔ compare
- Kvantilni VAR (Quantile VAR)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →