Test Pesaran-Timmermann za tačnost usmerenosti predviđanja
Test PT, koji su uveli Pesaran i Timmermann (1992), jeste neparametarska procedura koja procenjuje da li model predviđanja ispravno predviđa smer (znak) ciljne varijable češće nego što bi se očekivalo slučajno. Široko se koristi u finansijskoj ekonometriji i makroekonomskom prognoziranju za procenu praktične korisnosti modela izvan jednostavnih metrika greške, naročito kada je ekonomska cena pogrešnog smera visoka.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/pesaran-timmermann-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diebold-Mariano test jednakosti prediktivne tačnostiEkonometrija↔ compare
- Vald-Volfovicov test pojava (Wald-Wolfowitz Runs Test)Statistika↔ compare
- Test predznakaStatistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →