LM test Breusch-Godfrey za serijsku korelaciju
Breusch-Godfrey test je Lagrangeov multiplikatorski test za serijsku korelaciju u rezidualima regresije, nezavisno razvijen od strane Trevora Breuscha (1978) i Leslija Godfrija (1978). Za razliku od Durbin-Watson testa, on detektuje autokorelaciju do bilo kog izabranog reda p, ostaje validan kada model uključuje zavisne promenljive sa zakašnjenjem, i daje definitivnu p-vrednost hi-kvadrat raspodele umesto nejasne oblasti — čineći ga modernim standardom za testiranje autokorelacije.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Durbin-Watsonov test za autokorelacijuEkonometrija↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →