Test na jedinicu korena Filipsov-Peronov (PP)
Test Filipsov-Peronov, koji su predložili Piter Filips i Pjer Peron 1988. godine, testira prisustvo jedinice korena u vremenskoj seriji, slično kao prošireni test Dejki-Fuler, ali nenamenski korigira autokorelaciju i heteroskedastičnost grešaka, umesto dodavanjem zaostalih razlika. Pokreće jednostavnu Dejki-Fuler regresiju, a zatim prilagođava testnu statistiku procenom dugoročne varijanse, tako da praktičar ne mora da bira dužinu zaostajanja za samu regresiju.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/phillips-perron-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ uporedi
- Prošireni Diki-Fulerov (ADF) test na jedinicu korenaEkonometrija↔ uporedi
- Test kointegracije (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrija↔ uporedi
- KPSS test stacionarnostiEkonometrija↔ uporedi
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →