Prošireni Diki-Fulerov (ADF) test na jedinicu korena
Prošireni Diki-Fulerov (ADF) test je najčešće korišćen test na jedinicu korena — to jest, da li je vremenska serija nestacionarna i mora biti diferencirana pre modelovanja. Uveli su ga Dejvid Diki i Vejn Fuler 1979. godine, a proširili Said i Diki 1984. godine na serije sa autokorelacijom višeg reda, regresirajući promenu u seriji na njen zaostali nivo plus zaostale razlike i pitajući da li je koeficijent zaostalog nivoa nula.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Izvori
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ compare
- Test kointegracije (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrija↔ compare
- KPSS test stacionarnostiEkonometrija↔ compare
- Test na jedinicu korena Filipsov-Peronov (PP)Ekonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →