Model Fuarje ARIMA
Model Fuarje ARIMA proširuje standardnu specifikaciju ARIMA dodavanjem trigonometrijskih članova sinusa i kosinusa, što mu omogućava da uhvati glatke, postepene strukturne promene i fleksibilnu nelinearnu sezonalnost bez unapred određenog tačnog vremena ili broja prekida. Široko se koristi u primenjenoj makroekonometriji i finansijama za serije koje pokazuju sporo razvijajuću dinamiku.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/fourier-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA model (Autoregresivni integrisani model pokretnih proseka)Ekonometrija↔ compare
- SARIMA modelEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →