Ljung-Box Q Test za Autokorelacije
Ljung-Box Q test je dijagnostički portmanteau test koji su predložili Ljung i Box (1978) da bi se procenilo da li je grupa autokorelacija u sekvenci reziduala vremenske serije zajednički jednaka nuli. Široko se koristi za procenu adekvatnosti uklopljenih modela vremenskih serija — posebno ARIMA modela — testiranjem da li preostali reziduali pokazuju bilo kakav sistematski obrazac. Test je primenljiv u ekonometriji, finansijama i bilo kojoj oblasti koja se oslanja na modeliranje vremenskih podataka.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/econometrics/ljung-box-test
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrija↔ uporedi
- LM test Breusch-Godfrey za serijsku korelacijuEkonometrija↔ uporedi
- Durbin-Watsonov test za autokorelacijuEkonometrija↔ uporedi
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →