计量经济学
409 种方法。
Econometrics / time series 251
自回归条件异方差 (ARCH) 模型Arellano-Bond GMM 估计量自回归积分滑动平均模型 (ARIMA)自回归移动平均模型 (ARMA)增广迪基-福勒 (ADF) 单位根检验自回归模型 (AR)贝叶斯增广迪基-富勒单位根检验贝叶斯自回归（AR）模型贝叶斯自回归条件异方差模型贝叶斯ARDL边界检验贝叶斯 ARIMA 模型贝叶斯自回归滑动平均模型贝叶斯动态条件相关GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesian Difference GMM贝叶斯动态面板数据模型贝叶斯 EGARCH 模型贝叶斯固定效应模型贝叶斯GARCH模型贝叶斯格兰杰因果关系贝叶斯豪斯曼检验贝叶斯移动平均 (MA) 模型贝叶斯非线性自回归分布滞后模型：具有贝叶斯估计的非线性自回归分布滞后模型贝叶斯普通最小二乘回归 (Bayesian OLS)贝叶斯面板数据分析贝叶斯 Phillips-Perron 单位根检验贝叶斯分位数-分位数回归贝叶斯随机效应模型贝叶斯季节性自回归积分滑动平均模型贝叶斯结构向量自回归（B-SVAR）模型贝叶斯系统GMM贝叶斯阈值GARCH模型 (Bayesian TGARCH)贝叶斯 Toda-Yamamoto 因果检验贝叶斯向量自回归模型 (BVAR)贝叶斯向量误差修正模型 (Bayesian VECM)贝叶斯加权最小二乘法 (Bayesian WLS)动态条件相关 (DCC-GARCH) 模型差分GMM（Arellano-Bond估计量）动态面板数据模型EGARCH model恩格尔-格兰杰协整检验固定效应模型傅里叶增广迪基-富勒单位根检验傅里叶自回归模型傅里叶自回归条件异方差模型 (Fourier ARCH Model)傅里叶ARDL边界检验Fourier Arellano-Bond GMM傅里叶自回归积分滑动平均模型傅里叶自回归移动平均模型Fourier DCC-GARCH 模型傅里叶动态面板数据模型傅里叶EGARCH：具有平滑结构性断裂的波动率建模傅里叶恩格尔-格兰杰协整检验傅里叶固定效应模型傅里叶 GARCH 模型傅里叶广义最小二乘法 (Fourier Generalized Least Squares)傅里叶格兰杰因果检验傅里叶豪斯曼检验傅里叶 Johansen 协整检验傅里叶KPSS平稳性检验（含平滑结构性断点）傅里叶移动平均 (Fourier MA) 模型Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)傅里叶普通最小二乘法（傅里叶增强普通最小二乘法）傅里叶面板数据分析傅里叶-Phillips-Perron (Fourier PP) 单位根检验傅里叶分位数-分位数回归傅里叶随机效应模型傅里叶季节性自回归积分移动平均模型 (Fourier SARIMA Model)傅里叶结构向量自回归 (Fourier SVAR) 模型傅里叶系统GMM傅里叶对称GARCH模型傅里叶-户田-山本格兰杰因果检验傅里叶向量自回归模型傅里叶向量误差修正模型 (Fourier VECM)Fourier WLS (傅里叶灵活加权最小二乘法)傅里叶 Zivot-Andrews 单位根检验格兰杰因果检验移动平均（MA）模型非线性增广迪基-福勒单位根检验 (KSS检验)非线性自回归 (NAR) 模型非线性ARCH模型 (NARCH)非线性自回归分布式滞后 (NARDL) 模型非线性ARDL (NARDL) 边界检验非线性Arellano-Bond GMM用于动态面板数据非线性自回归积分移动平均模型非线性自回归移动平均模型 (NARMA)非线性 DCC-GARCH 模型（非对称动态条件相关性）非线性差分GMM非线性动态面板数据模型非线性EGARCH模型非线性恩格尔-格兰杰协整非线性固定效应模型非线性GARCH模型非线性广义最小二乘 (NGLS)非线性 Granger 因果检验非线性豪斯曼设定检验非线性 Johansen 协整检验非线性 KPSS 检验非线性移动平均 (NMA) 模型非线性自回归分布式滞后模型 (NARDL)非线性OLS（非线性最小二乘法）非线性面板数据分析非线性 PP 单位根检验非线性随机效应模型非线性季节性自回归积分滑动平均模型非线性结构向量自回归（NL-SVAR）模型非线性系统 GMM非线性TGARCH模型非线性Toda-Yamamoto因果检验非线性向量自回归模型非线性向量误差修正模型（非线性VECM）非线性加权最小二乘法 (NWLS)非线性Zivot-Andrews单位根检验面板ADF单位根检验面板自回归（面板AR）模型面板ARDL边界检验面板Arellano-Bond GMM估计量面板ARIMA模型面板自回归移动平均模型面板数据分析面板DCC-GARCH模型动态面板数据模型Panel EGARCH面板 Engle-Granger 协整检验面板固定效应模型面板GARCH模型面板广义最小二乘法 (Panel GLS)面板格兰杰因果检验面板 Hausman 检验面板 Johansen 协整检验Hadri面板单位根检验 (Panel KPSS Test)面板非线性自回归分布式滞后（Panel NARDL）模型面板普通最小二乘法（汇总普通最小二乘法）面板 Phillips-Perron 单位根检验面板分位数-分位数回归面板随机效应模型面板季节性自回归积分滑动平均模型面板结构向量自回归 (Panel SVAR) 模型面板系统GMM（Blundell-Bond估计量）面板TGARCH（面板数据阈值GARCH模型）面板Toda-Yamamoto因果关系检验面板向量误差修正模型 (Panel VECM)面板 Zivot-Andrews 结构性断点单位根检验Phillips-Perron单位根检验分位数-分位数（QQ）回归稳健增广迪基-福勒（ADF）单位根检验稳健自回归模型稳健ARCH模型稳健ARDL边界检验协整稳健的Arellano-Bond GMM估计量稳健 ARIMA 模型稳健自回归滑动平均模型稳健动态条件相关GARCH (Robust DCC-GARCH)稳健差分GMM稳健动态面板数据模型稳健 EGARCH 模型稳健Engle-Granger协整检验稳健固定效应模型稳健GARCH模型稳健广义最小二乘法 (Robust GLS)稳健格兰杰因果检验稳健Johansen协整检验稳健KPSS单位根检验稳健移动平均（MA）模型稳健非线性自回归分布式滞后 (Robust NARDL) 模型稳健OLS（具有稳健标准误的OLS）稳健面板数据分析稳健 Phillips-Perron (PP) 单位根检验鲁棒分位数-分位数 (RQQR) 回归稳健随机效应模型稳健SARIMA模型稳健结构向量自回归 (Robust SVAR) 模型Robust System GMM稳健TGARCH稳健向量自回归（Robust VAR）模型鲁棒向量纠错模型 (Robust VECM)稳健加权最小二乘法 (Robust WLS)稳健Zivot-Andrews检验SARIMA模型结构性断点单位根检验 (Structural Break ADF Unit Root Test)结构突变自回归模型结构性断点 ARCH 模型结构断裂ARDL边界检验结构断点 ARIMA 模型结构突变DCC-GARCH模型结构性断裂差分GMM结构断裂动态面板数据模型结构性断点EGARCH模型结构性断点恩格尔-格兰杰协整检验结构性断裂固定效应模型结构性断裂广义最小二乘法结构性断裂格兰杰因果关系结构性断裂豪斯曼检验结构性断点 Johansen 协整检验结构性断点KPSS检验结构性断裂MA模型结构断裂NARDL结构断裂OLS面板数据结构性断点分析结构性断裂Phillips-Perron单位根检验结构断裂分位数-分位数回归结构断裂随机效应模型结构断裂季节性自回归积分移动平均模型结构性断裂向量自回归模型结构性断裂系统GMM结构性断裂 TGARCH (具有结构性断裂的阈值 GARCH)结构性断点Toda-Yamamoto因果检验结构性断点向量自回归模型含结构性断点的向量误差修正模型 (SB-VECM)结构性断裂加权最小二乘法（考虑结构性断裂修正的加权最小二乘法）结构性断点 Zivot-Andrews 单位根检验结构向量自回归 (SVAR)TGARCH 模型（阈值 GARCH）时变参数ADF单位根检验时间变化参数自回归模型 (TVP-AR)时间变系数自回归条件异方差模型 (TVP-ARCH)时变参数ARDL边界检验时变参数Arellano-Bond GMM时变参数自回归积分滑动平均模型 (TVP-ARIMA)时变参数自回归滑动平均模型 (TVP-ARMA)时变参数DCC-GARCH模型时变参数差分 GMM时变参数动态面板数据模型时变参数EGARCH模型时变参数Engle-Granger协整时变参数固定效应模型时变参数 GARCH 模型 (TVP-GARCH)时变参数广义最小二乘法 (TVP-GLS)时变参数格兰杰因果关系时变参数豪斯曼检验时变参数 Johansen 协整时间变化参数 KPSS 检验时变参数移动平均模型时变参数NARDL (TVP-NARDL)时变参数普通最小二乘法 (TVP-OLS)时变参数面板数据分析时变参数Phillips-Perron单位根检验时变参数分位数-分位数 (TVP-QQ) 回归时变参数随机效应模型时变参数SARIMA模型 (TVP-SARIMA)时变参数结构向量自回归模型 (TVP-SVAR)时变参数系统GMM时变参数TGARCH模型时变参数Toda-Yamamoto因果关系时变参数向量自回归模型 (TVP-VAR)时变参数向量误差修正模型 (TVP-VECM)时变参数加权最小二乘法 (TVP-WLS)时变参数Zivot-Andrews单位根检验Toda-Yamamoto 因果检验向量自回归 (VAR)向量误差修正模型 (VECM)Zivot-Andrews 结构性断点检验
Regression-model 71
两阶段最小二乘法 (2SLS / IV) 回归ARCH-LM检验用于波动率聚集ARDL 边界检验（Pesaran 边界检验）ARFIMA：分数阶积分自回归滑动平均模型ARIMA（自回归积分滑动平均）模型增广迪基-福勒（ADF）单位根检验增广均值群 (AMG) 估计量贝叶斯向量自回归 (BVAR)布雷施-戈弗雷序列相关LM检验异方差的 Breusch-Pagan 检验共同相关效应均值组 (CCEMG) 估计量可计算一般均衡（CGE）模型Chow结构性断裂检验协整检验（Johansen / Engle-Granger）Conformal Prediction for Time-Series ForecastingCroston方法用于间歇性需求双重差分法 (Diff-in-Diff)动态随机一般均衡（DSGE）模型德宾-沃森自相关检验动态普通最小二乘法 (DOLS) 估计量指数 GARCH (EGARCH)ETS：误差、趋势、季节性指数平滑简单和双指数平滑 (SES / Holt)因子增广向量自回归模型 (FAVAR)固定效应面板模型完全修正OLS (FMOLS) 估计量广义自回归条件异方差模型 (GARCH)GARCH 模型（波动率预测）GJR-GARCH (不对称 GARCH)广义矩估计法 (GMM)格兰杰因果检验Hausman规格检验（固定效应 vs 随机效应）Heckman样本选择模型（Heckit / Tobit II型）霍尔特-温特斯三指数平滑法KPSS平稳性检验马尔可夫状态转换模型 (MS-AR / MS-VAR)多项逻辑回归非线性自回归分布式滞后（NARDL）模型负二项回归普通最小二乘法 (OLS) 回归有序逻辑回归（有序 Logit/Probit）面板协整检验（Pedroni、Kao、Westerlund）面板数据固定效应模型面板向量自回归模型 (Panel VAR)Phillips-Perron (PP) 单位根检验泊松回归与负二项回归Probit 回归模型Prophet分位数回归Ramsey RESET 检验函数形式随机效应模型 (Random Effects model)随机效应面板模型回归断点设计 (Regression Discontinuity Design, RDD)季节性ARIMA（SARIMA）SARIMAX看似无关的回归 (SUR)空间回归（空间滞后和空间误差模型）光滑转换自回归 (STAR) 模型状态空间模型（卡尔曼滤波器）随机前沿分析 (SFA)结构时间序列模型（基本结构模型）系统GMM（Arellano-Bover / Blundell-Bond）TBATSTheta 方法三阶段最小二乘法 (3SLS)门限向量自回归（TVAR）和光滑转换向量自回归（STVAR）阈值回归Tobit删失回归模型向量自回归 (VAR) 模型向量误差修正模型 (VECM)White异方差检验