Regression modelEconometrics / time series
Toda-Yamamoto 因果检验
Toda-Yamamoto (TY) 因果检验是一种改进的 Wald 程序，用于在水平（levels）向量自回归 (VAR) 模型中检验 Granger 因果关系，即使变量是非平稳或协整的。通过有意地在 VAR 模型中加入等于最大积分阶数的额外滞后项进行过度拟合，该检验可以在不需要事先进行单位根或协整预检验的情况下，恢复 Wald 统计量的标准卡方渐近分布。
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来源
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
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