Regression modelStatic panel
Driscoll-Kraay标准误
Driscoll-Kraay标准误为平衡和非平衡面板数据集提供了一种非参数的、异方差和自相关一致（HAC）的协方差估计量。该方法由Driscoll和Kraay于1998年提出，用于校正残差同时存在截面依赖性、序列自相关和异方差性时推断的有效性——这些问题在宏观经济和国际金融面板中很常见，例如国家或行业共享共同冲击的情况。
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来源
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/driscoll-kraay-se
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