Regression model
Phillips-Perron (PP) 单位根检验
Phillips-Perron 检验由 Peter Phillips 和 Pierre Perron 于 1988 年提出，用于检验时间序列的单位根，与增广迪基-福勒检验（Augmented Dickey-Fuller test）类似，但它通过非参数方式纠正误差中的自相关和异方差，而不是通过添加滞后差分。它运行一个简单的迪基-福勒回归，然后使用长期方差估计量调整检验统计量，因此实践者无需为回归本身选择滞后长度。
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来源
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/phillips-perron-test
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- ARIMA（自回归积分滑动平均）模型计量经济学↔ 比较
- 增广迪基-福勒（ADF）单位根检验计量经济学↔ 比较
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- KPSS平稳性检验计量经济学↔ 比较