Regression modelEconometrics / time series
非线性自回归分布式滞后 (NARDL) 模型
非线性自回归分布式滞后 (NARDL) 模型扩展了线性自回归分布式滞后 (ARDL) 的边界检验框架，允许存在不对称的长期和短期关系。通过将回归量分解为累积的正面和负面部分和，该模型检验一个变量的增加和减少是否对结果产生不同的影响——这一特征在金融和能源经济学中尤为重要，因为正面和负面冲击很少能对称地相互抵消。
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来源
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/nonlinear-ardl
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- ARDL 边界检验（Pesaran 边界检验）计量经济学↔ 比较
- 恩格尔-格兰杰协整检验计量经济学↔ 比较
- 格兰杰因果检验计量经济学↔ 比较
- 分位数回归计量经济学↔ 比较
- 向量误差修正模型 (VECM)计量经济学↔ 比较
被引用于
贝叶斯ARDL边界检验贝叶斯非线性自回归分布滞后模型：具有贝叶斯估计的非线性自回归分布滞后模型贝叶斯分位数-分位数回归傅里叶ARDL边界检验Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)傅里叶分位数-分位数回归非线性自回归 (NAR) 模型非线性恩格尔-格兰杰协整非线性 Johansen 协整检验非线性OLS（非线性最小二乘法）非线性 PP 单位根检验非线性结构向量自回归（NL-SVAR）模型非线性向量自回归模型面板ARDL边界检验分位数-分位数（QQ）回归稳健ARDL边界检验协整结构断裂ARDL边界检验结构断裂NARDL结构断裂分位数-分位数回归时变参数ARDL边界检验