Regression modelEconometrics / time series
稳健ARDL边界检验协整
稳健ARDL边界检验是Pesaran-Shin-Smith (2001) ARDL边界检验方法的增强版本，它解决了该方法存在的两个关键弱点：混合积分阶数下的尺寸扭曲和退化情形问题。它引入了三个独立的检验统计量——一个总体F检验和两个针对因变量和自变量的新Wald统计量——并使用bootstrap生成的临界值进行评估。
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来源
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/robust-ardl-bounds-test
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