Hypothesis testCausality
Hiemstra-Jones 非线性 Granger 因果检验
Hiemstra-Jones 检验由 Craig Hiemstra 和 Jonathan Jones 于 1994 年提出，是一种非参数程序，用于在消除两个时间序列的线性相互依赖性后，检测它们之间非线性的因果关系。该检验最初在股票价格和交易量动态的背景下开发，它通过使用相关积分统计量来检测线性 VAR 模型无法捕捉的非线性机制产生的可预测性，从而扩展了标准的线性 Granger 因果框架。
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来源
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/hiemstra-jones-causality
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