Regression modelEconometrics / time series

时变参数ADF单位根检验

时变参数ADF (TVP-ADF) 检验将经典的增广迪基-富勒框架扩展至允许自回归系数随时间演变。它不假设整个样本期间单位根参数固定不变，而是将序列的持续性建模为一个随机过程，使其能够检测到标准ADF检验会忽略的平稳性渐变或偶发性变化。

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时变参数ADF单位根检验

时变参数Zivot-Andrews单位根检验

来源

Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test

被引用于

时变参数Zivot-Andrews单位根检验

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