Regression modelEconometrics / time series
结构突变DCC-GARCH模型
结构突变DCC-GARCH模型通过明确允许相关性和波动性结构在样本中的一个或多个结构突变点处发生变化，扩展了Engle的动态条件相关GARCH框架。它在考虑由危机、政策转变或市场微观结构变化引起的突然制度变化的同时，模拟了多个金融序列之间随时间变化的协波动性。
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来源
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/structural-break-dcc-garch
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- 动态条件相关 (DCC-GARCH) 模型计量经济学↔ 比较
- 结构性断点EGARCH模型计量经济学↔ 比较
- 结构性断裂 TGARCH (具有结构性断裂的阈值 GARCH)计量经济学↔ 比较
- 向量自回归 (VAR)计量经济学↔ 比较
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