Regression modelEconometrics / time series
非线性ARDL (NARDL) 边界检验
由Shin、Yu和Greenwood-Nimmo (2014)开发的非线性ARDL边界检验，扩展了线性ARDL框架，用于检测时间序列中的非对称长期关系。通过将一个回归量分解为正负偏和，NARDL同时检验协整，并估计增长和下降的单独长期效应——无需所有变量都具有相同的积分阶数。
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来源
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
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