Hypothesis testBreak unit-root tests
Lee-Strazicich LM单位根检验（含两个结构性断点）
Lee-Strazicich（2003）检验是一种基于拉格朗日乘数（LM）的单位根检验，它允许在原假设和备择假设下都存在两个内生结构性断点。该检验由Junsoo Lee和Mark C. Strazicich提出，修正了Zivot-Andrews等早期基于断点的检验的一个根本性缺陷，即早期检验只允许在备择假设下存在结构性断点。通过在原假设下也纳入断点，LS检验避免了虚假拒绝，并在存在水平或趋势移位时提供了大小正确的推断。
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来源
- Lee, J., & Strazicich, M. C. (2003). Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082–1089. DOI: 10.1162/003465303772815961 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Lee-Strazicich LM Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/lee-strazicich-test
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