Regression modelVolatility test
方差因果关系检验
方差因果关系检验旨在检测一个变量的冲击是否会导致另一个变量的条件方差（波动性）发生变化，这与均值层面的因果关系不同。该检验由Cheung and Ng (1996)提出，用于识别波动性溢出效应和传染效应，这对于风险管理和理解金融市场相互依赖性至关重要。这种方法已成为研究跨资产类别和地域冲击传导的标准工具。
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来源
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/causality-in-variance-test
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