Regression model
GARCH 模型（波动率预测）
广义自回归条件异方差（GARCH）模型由 Tim Bollerslev 于 1986 年提出，用于模拟金融时间序列随时间变化的条件方差。它能捕捉波动率聚类和 ARCH 效应，是估计收益率序列风险和波动率的标准工具。
阅读完整方法
仅限会员
登录使用免费账户登录即可阅读本节。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+29 more
来源
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA（自回归积分滑动平均）模型计量经济学↔ compare
- 指数 GARCH (EGARCH)计量经济学↔ compare
- 简单和双指数平滑 (SES / Holt)计量经济学↔ compare
- 普通最小二乘法 (OLS) 回归计量经济学↔ compare
- 分位数回归计量经济学↔ compare
被引用于
Asymmetric Power ARCH (APARCH) (非对称幂自回归条件异方差模型): 金融收益率的灵活波动率建模自回归条件异方差 (ARCH) 模型贝叶斯自回归条件异方差模型贝叶斯GARCH模型BEKK-GARCH：多元条件波动率建模EGARCH model傅里叶自回归条件异方差模型 (Fourier ARCH Model)Fourier DCC-GARCH 模型GJR-GARCH (不对称 GARCH)已实现波动率的HAR-RV模型默顿跳跃扩散模型长记忆模型（ARFIMA, FIGARCH）马尔可夫开关多重分形模型非线性ARCH模型 (NARCH)非线性自回归积分移动平均模型非线性EGARCH模型非线性移动平均 (NMA) 模型非线性季节性自回归积分滑动平均模型非线性TGARCH模型稳健ARCH模型稳健动态条件相关GARCH (Robust DCC-GARCH)稳健 EGARCH 模型稳健GARCH模型随机波动率模型 (Heston)结构性断点 ARCH 模型结构性断裂 TGARCH (具有结构性断裂的阈值 GARCH)尾部风险度量（预期短缺、谱系、期望分位数）TGARCH 模型（阈值 GARCH）时间变系数自回归条件异方差模型 (TVP-ARCH)时变参数DCC-GARCH模型时变参数EGARCH模型时变参数 GARCH 模型 (TVP-GARCH)时变参数TGARCH模型VaR回测