Regression modelEconometrics / time series
时变参数豪斯曼检验
时变参数豪斯曼检验将豪斯曼（1978）的经典设定检验扩展到允许系数随时间演变的模型。它将一个有效估计量（例如，假设参数恒定的普通最小二乘法或广义最小二乘法）与时变参数模型中的一个一致估计量进行比较，利用它们之间的差异来检测动态设定中的参数不稳定性或内生性。
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来源
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
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