Regression modelEconometrics / time series

时间变系数自回归条件异方差模型 (TVP-ARCH)

时间变系数自回归条件异方差模型 (TVP-ARCH) 扩展了经典的 ARCH 模型框架，允许条件均值系数和 ARCH 方差参数随时间按照随机游走或状态空间过程漂移。这使得在不施加固定参数机制的情况下，能够捕捉波动率动态中的结构性变化。

用 EconMind 应用即将推出视频即将推出下载幻灯片

阅读完整方法

仅限会员

使用免费账户登录即可阅读本节。

方法图谱

相关方法的邻域——选择一个节点以展开探索。

时间变系数自回归条件异方差模型 (TVP-ARCH)

自回归条件异方差 (ARCH) 模型 EGARCH model GARCH 模型（波动率预测）卡尔曼滤波器随机波动率模型 (Heston)傅里叶自回归条件异方差模型 (Fourier A…

来源

Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-arch-model

选用哪种方法？

将本方法与其最相近的同类并置，并排研读——本馆将书籍铺陈于案上，取舍则由您定夺。

并排比较 →

被引用于

傅里叶自回归条件异方差模型 (Fourier ARCH Model)

发现本页有问题？报告或提出修改建议 →