Regression modelEconometrics / time series
傅里叶豪斯曼检验
傅里叶豪斯曼检验通过在回归中增加傅里叶三角函数项（时间的正弦和余弦）来扩展经典的豪斯曼内生性检验，从而即使在数据生成过程中包含传统线性模型无法捕捉的平滑结构性断裂或渐进非线性时，该检验仍然有效。
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来源
- Christopoulos, D. K., & Leon-Ledesma, M. A. (2004). Current account sustainability in the US: What do we really know about it? Journal of International Money and Finance, 23(5), 821–840. DOI: 10.2139/ssrn.596862 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Hausman Endogeneity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-hausman-test
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将本方法与其最相近的同类并置，并排研读——本馆将书籍铺陈于案上，取舍则由您定夺。
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- 协整检验（Johansen / Engle-Granger）计量经济学↔ 比较
- 格兰杰因果检验计量经济学↔ 比较
- Hausman规格检验（固定效应 vs 随机效应）计量经济学↔ 比较
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