Regression modelEconometrics / time series
时变参数Arellano-Bond GMM
时变参数Arellano-Bond GMM (TVP-AB GMM) 是一种动态面板估计量，它通过允许回归系数随时间演变，扩展了经典的Arellano-Bond差分GMM框架。它同时处理个体固定效应和滞后因变量的内生性问题，并能适应样本期间的结构性变化和参数不稳定性。
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来源
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
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- Arellano-Bond GMM 估计量计量经济学↔ 比较
- 差分GMM（Arellano-Bond估计量）计量经济学↔ 比较
- 动态面板数据模型计量经济学↔ 比较
- 面板Arellano-Bond GMM估计量计量经济学↔ 比较
- 面板系统GMM（Blundell-Bond估计量）计量经济学↔ 比较
- 时变参数向量自回归模型 (TVP-VAR)计量经济学↔ 比较