Regression model
Chow结构性断裂检验
Chow检验由Gregory Chow于1960年提出，用于检验线性回归的系数在两个子样本之间是否相同——即，在政策变化、危机或政权更迭等已知时间点是否发生结构性断裂。它通过比较单个合并回归的拟合优度与两个独立回归的组合拟合优度。如果拆分后拟合优度有显著提高，则表明两个时期或组之间的关系存在差异。
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来源
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/chow-test
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