Regression modelEconometrics / time series
自回归积分滑动平均模型 (ARIMA)
ARIMA(p,d,q)模型是单变量时间序列预测的标准主力模型。它将自回归项（过去值）、诱导平稳性的差分以及滑动平均项（过去冲击）结合在一个统一的线性框架中。该模型由Box和Jenkins (1970) 开发，至今仍是计量经济学和应用统计学中最广泛应用的模型之一。
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来源
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/arima-model
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- 自回归移动平均模型 (ARMA)计量经济学↔ 比较
- 增广迪基-福勒 (ADF) 单位根检验计量经济学↔ 比较
- 自回归模型 (AR)计量经济学↔ 比较
- 移动平均（MA）模型计量经济学↔ 比较
- SARIMA模型计量经济学↔ 比较
- 向量自回归 (VAR)计量经济学↔ 比较
被引用于
自回归条件异方差 (ARCH) 模型自回归移动平均模型 (ARMA)增广迪基-福勒 (ADF) 单位根检验自回归模型 (AR)贝叶斯 ARIMA 模型贝叶斯自回归滑动平均模型贝叶斯移动平均 (MA) 模型贝叶斯季节性自回归积分滑动平均模型EGARCH model恩格尔-格兰杰协整检验傅里叶自回归模型傅里叶自回归积分滑动平均模型傅里叶自回归移动平均模型傅里叶移动平均 (Fourier MA) 模型傅里叶季节性自回归积分移动平均模型 (Fourier SARIMA Model)格兰杰因果检验移动平均（MA）模型非线性自回归 (NAR) 模型非线性自回归积分移动平均模型非线性GARCH模型非线性季节性自回归积分滑动平均模型面板ARIMA模型面板季节性自回归积分滑动平均模型Phillips-Perron单位根检验稳健自回归模型稳健 ARIMA 模型稳健自回归滑动平均模型稳健移动平均（MA）模型稳健SARIMA模型SARIMA模型结构断点 ARIMA 模型结构性断裂MA模型结构断裂NARDL结构断裂OLS结构断裂季节性自回归积分移动平均模型TGARCH 模型（阈值 GARCH）时间变化参数自回归模型 (TVP-AR)时变参数自回归积分滑动平均模型 (TVP-ARIMA)时变参数SARIMA模型 (TVP-SARIMA)Toda-Yamamoto 因果检验向量自回归 (VAR)向量误差修正模型 (VECM)Zivot-Andrews 结构性断点检验