Regression modelEconometrics / time series
恩格尔-格兰杰协整检验
恩格尔-格兰杰两步法检验两个或多个非平稳I(1)时间序列是否共享一个共同的随机趋势——即，它们的线性组合是否平稳。如果确认了协整，则可以估计误差修正模型（ECM）来同时捕捉短期动态和长期均衡调整。
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来源
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/engle-granger-cointegration-test
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