Regression modelEconometrics / time series

傅里叶对称GARCH模型

傅里叶对称GARCH模型通过在条件方差方程中嵌入傅里叶三角函数项来扩展阈值GARCH框架，以捕捉波动率动态中平滑、渐进的结构性断裂。它联合建模了不对称杠杆效应——负冲击比同等大小的正冲击更能放大波动率——以及由未观测到的结构性变化引起的时间变异截距移位。

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傅里叶对称GARCH模型

来源

Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/econometrics/fourier-tgarch

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